甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。
(来学网)
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
要求：
（1）计算X股票的预期收益率。
（2）计算该投资组合的预期收益率。
（3）计算该投资组合β系数。
（4）利用资本资产定价模型计算该投资组合的必要收益率，并据以判断该投资组合是否值得投资。