21、下列关于股票基金风险的说法错误的是(　)。

A、股票基金净值增长率波动程度越小，基金的风险就越高

B、股票基金主要面临非系统性风险和系统性风险

C、股票基金可以通过分散投资降低非系统性风险

D、股票基金通过设置个股最高比例控制个股风险

22、关于股票基金的β系数，下列说法错误的是(　)。

A、可以用β系数的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小

B、β系数为1时，股票指数下跌1%，基金净值增长率下跌1%

C、β系数小于1，该基金是一种活跃或激进型基金

D、β系数小于1，该基金是一种稳定或防御型基金

23、下列关于股票基金的说法错误的是(　)。

A、基金股票换手率的倒数为基金持股的平均时间

B、低周转率的基金倾向于对股票的长期持有

C、高周转率的基金则倾向于对股票的频繁买入与卖出

D、如果一只股票基金的年周转率为1%，意味着该基金持有股票的平均时间为1年

24、债券基金的主要投资风险包括(　)。

Ⅰ.利率风险

Ⅱ.信用风险

Ⅲ.流动性风险

Ⅳ.再投资风险

Ⅴ.提前赎回风险

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

25、关于债券基金，下列说法正确的是(　)。

A、当市场利率上升时，大部分债券的价格会上升

B、当市场利率降低时，债券的价格通常会下降

C、债券基金的杠杆率不得超过100%

D、债券基金常常以组合已有债券作为抵押品，融资买入更多债券，这个过程也叫加杠杆

26、如果某债券基金的久期为3年，市场利率由2%上升到3%，则该债券基金的资产净值将(　)。

A、减少9%

B、减少3%

C、增加9%

D、增加3%

27、针对交易对手的信用风险，常见监控指标和管理方式有(　)。

Ⅰ.定期评估交易对手的信用资质

Ⅱ.控制交易对手集中度和组合流动性

Ⅲ.交易对手限额管理

Ⅳ.根据组合实际情况合理配置资产的投资期限和比例

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

28、衡量债券基金流动性风险的指标包括(　)。

Ⅰ.持仓集中度

Ⅱ.现金比例

Ⅲ.区间可变现资产比例

Ⅳ.流动受限资产比例

Ⅴ.可流通股票资产变现天数

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

29、下列关于债券基金提前赎回风险和再投资风险的说法正确的是(　)。

Ⅰ.提前赎回风险会导致再投资风险

Ⅱ.在利率相对较低的时期，公司债的发行经常附有提前赎回条款

Ⅲ.提前赎回条款给予发行人一种保障，使其可以在债券市场利率上升时赎回债券，以避免低息票利率的损失

Ⅳ.再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响

Ⅴ.对于再投资风险，应采取的防范措施是分散债券的期限，长短期配合

A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

30、下列不属于可转债特点的是(　)。

A、债权性

B、股权性

C、固定性

D、可转换性

31、为防范债券回购风险可以采取的措施有(　)。

Ⅰ.建立健全逆回购交易质押品管理制度，根据质押品资质审慎确定质押率水平

Ⅱ.质押品按公允价值应足额，并持续监测质押品的风险状况与价值变动

Ⅲ.在进行逆回购交易时，严格规范可接受质押品的资质

Ⅳ.合理安排投资组合，避免债券到期日或者存款到期日过于集中，适度控制存量，适时调节增量

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、

32、货币市场基金的特点有(　)。

Ⅰ.收益稳定

Ⅱ.流动性强

Ⅲ.购买限额低

Ⅳ.资本安全性高

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅲ

33、当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过(　)天，平均剩余存续期不得超过(　)天。

A、60，120

B、90，180

C、60，180

D、120，240

34、当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于(　)。

A、10%

B、20%

C、30%

D、50%

35、按照目前法规，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过(　)。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

36、浮动利率债券目前可参考的基准利率不包括(　)。

A、一年定存利率

B、SHIBOR

C、回购利率

D、LIBOR

37、关于货币市场基金的风险管理，下列说法错误的是(　)。

A、货币市场基金会面临利率风险、信用风险和合规风险

B、投资组合平均剩余期限和平均存续期越短，货币市场基金的流动性越好，利率风险越低

C、货币市场基金可以投资剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券

D、货币市场基金通常采用摊余成本法进行估值核算

38、关于指数基金，下列说法正确的是(　)。

Ⅰ.指数基金可分为完全复制型指数基金和增强型指数基金两类

Ⅱ.复制型指数基金在将大部分资产按照基准指数权重配置的基础上，也用一部分资产进行积极的投资

Ⅲ.复制型指数基金的目标为在紧密跟踪基准指数的同时获得高于基准指数的收益

Ⅳ.增强型指数基金力求按照基准指数的成分和权重进行配置

Ⅴ.增强型指数基金的目标是最大限度地减小与标的指数的跟踪误差

A、Ⅰ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

39、关于ETF，下列说法正确的是(　)。

Ⅰ.ETF既可以申购或赎回，又可以在二级市场上按市场价格买卖

Ⅱ.根据投资方法的不同，ETF可以分为指数基金和积极管理型基金

Ⅲ.目前国内推出的ETF是积极管理型基金

Ⅳ.ETF指数基金通常采用完全被动式的管理方法，以拟合某一指数为目标，兼具股票和指数基金的特色

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

40、避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的(　)。

A、80%

B、90&

C、50%

D、60%

41、跨境投资的风险管理主要有(　)。

Ⅰ.可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露

Ⅱ.加强对场外交易的监控，确保所有交易在公司的管理范围内

Ⅲ.通过不同国家地区的资产组合配置分散风险

Ⅳ.多币种投资和汇率避险操作相结合

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ