1.考试题型均为单选题，每科题量为100道，每题分值1分，总分100分，60分为合格线。考试采用计算机闭卷考试的方式，单科考试时长为120分钟。　　

　　考试虽然说没有传统的多选题，但是其中的组合型选择题也可以认为是多选题的变形。题干里面包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，而选项则是这五个的组合。这类题型比普通单选题略难，该类题型具有一般单项选择题和不定项选择题的双重特点。

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　　1.关于债券当期收益率和到期收益率的关系，以下说法错误的是( )。

　　A.当期收益率总是与到期收益率反向变动

　　B.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越偏离到期收益率

　　C.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率越接近到期收益率

　　D.当期收益率未考虑投资债券的资本损益，到期收益率则考虑了投资债券的资本损益

　　2.某10年期债券的票面价值为100 元，当前市场价格为90 元，票面利率为 10%，每年付息一次，则其当期收益率为()。

　　A.9%

　　B.11.11%

　　C.12%

　　D.10%

　　3.深圳市场，ETF 申购/赎回的过户费按证券过户面值的( )向投资者收取，且对于债券 ETF( )过户费。

　　A.0.25‰;收取

　　B.0.5‰;收取

　　C.0.25‰;不收取

　　D.0.5‰;不收取

　　4.风险价值 VAR 的估算方法包括以下哪些选项( )。

　　Ⅰ、参数法

　　Ⅱ、蒙特卡洛模拟法

　　Ⅲ、现金流折现法

　　Ⅳ、历史模拟法

　　A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　5.以下不属于短期政府债券的特点的是( )。

　　A.利息免税

　　B.流动性 强

　　C.违约风险小

　　D.收益率较高

　　6.在以下选项中，处于最高受偿等级的是()。

　　A.优先次级债券

　　B.担保债券

　　C.优先无担保债券

　　D.劣后次级债券

　　7.下列关于短期政府债券的特点中，表述错误的是()。

　　A.溢价发行

　　B.违约风险小

　　C.利息免税

　　D.流动性 强

　　8.标准普尔 500 指数是由标准普尔公司于( )年开始编制的。

　　A.1955

　　B.1956

　　C.1957

　　D.1958

　　9.关于私募股权的概念，以下表述正确的是( )。

　　A.通常采用非公开募集的形式筹集资金

　　B.投资仅包含股权投资，不包含债权

　　C.私募股权投资是指对已上市公司的投资

　　D.可在公开市场上进行交易滚动性较好
　　10.下列关于 QDII 指令，说法错误的是( )。

　　A.为欧盟各成员国的开放式基金建立了一套跨境监管标准

　　B.结束了成员国对另类投资基金的监管各自为政且水平各异的状态

　　C..欧盟成员国各自以立法形式认可该指令后，本国符合要求的基金即可在其它成员国面向个 人投资者发售，无需再申请认可

　　D.符合要求的基金管理公司可以管理在其他成员国发行的基金
　　11.下列选项中不属于私募股权投资的退出机制的选项是( )。

　　A.持续经营

　　B.借壳上市

　　C.买壳上市

　　D.首次公开发行

　　12.关于沪深 300 指数，以下表述错误的是( )。

　　A.沪深 300 价格指数实时发布，全收益指数每日收盘后发布

　　B.以 2004 年 12 月 31 日为基期，基点为 1000 点

　　C.以总股本为权重，采用几何平均法计算

　　D.由中证指数有限公司编制

　　13.以下关于相关系数ρ的说法中正确的是( )。

　　A.ρ的取值范围为[-1，+1]

　　B.|ρ|越接近 0，两变量线性关系越强

　　C.|ρ|越接近 1，两变量线性关系越弱

　　D.当|ρ|=1 时，两变量为不完全线性相关

　　14. —般票据的贴现不超过( )，贴现期从贴现日起计算至票据到期日。

　　A.5 个月

　　B.6 个月

　　C.1 年

　　D.2 年

　　15.关于跟踪误差，下列说法不正确的是( )。

　　A.跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低

　　B.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标

　　C.复制误差、现金存留、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

　　D.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核

　　16.寿险公司通过人寿保险业务吸纳的保费具有()的投资期限，通过可以投资于风险较()的资产。

　　A.较长;低

　　B.较短;高

　　C.较长;高

　　D.较短;低

　　17.主动收益= ( )。

　　A.证券组合的真实收益+基准组合的收益

　　B.证券组合的真实收益÷基准组合的收益

　　C.证券组合的真实收益×基准组合的收益

　　D.证券组合的真实收益-基准组合的收益

　　18.以下用于管理投资交易操纵风险的是( )。

　　A.建立交易对手信用评级制度

　　B.严格划分交易员权限，完善内部审核机制

　　C.密切关注基本面变化，构造组合进行分散化投资

　　D.分析投资组合持有人结构特征，关注投资者申赎意愿

　　19.某上市公司普通股总股本 8 000 万股，A 股权基金有其股份 1 000 万股。2017 年，该上市公司发行优先股 2 000 万股,A 基金认购了其中 500 万股，优先股发行完成后，A 基金在该上市公司股东大会上投票权的比例为( )。

　　A.18.75%

　　B.12.5%

　　C.15%

　　D.10%

　　20.下列属于 UCITS 基金投资品种的是( )。

　　A.银行存款

　　B.指数基金

　　C.货币市场工具

　　D.以上选项都正确
　　参考答案及解析：

　　1.A 解析：当期收益率总是与到期收益率同向变动

　　2.B 解析：(100*10%)/90=11.11%

　　3.C 解析：深圳市场，ETF 申购/赎回的过户费按证券过户面值的 0.25‰向投资者收取，且对于债券 ETF 不收取过户费。

　　4.D 解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

　　5.D

　　6.B 解析：有保证债券中最高受偿等级的是第一抵押权债券(first mortgage bond)或有限留置权债券，前者的保证物是实体资产，后者的保证物可以是房屋也可以是专利、品牌等资产。此外还有第二抵押权债券、第三抵押权债券等，对保证资产的受偿权依次递减。

　　7.A

　　8.C 解析：标准普尔 500 指数是由标准普尔公司于 1957 年开始编制的。

　　9.A 解析：私募股权投资通常采用非公开募集的形式筹集资金，不能在公开市场上进行交易，流动性较差。投资包含股权和债券两类证券。是指对未上市公司的投资。

　　10.B 解析：AIFMD 结束了成员国对另类投资基金的监管各自为政且水平各异的状态

　　11.A 解析：私募股权投资基金在完成投资项目之后，主要采取的退出机制是：首次公开发行，买壳上市或借壳上市，管理层回购，二次出售，破产清算。

　　12.C 解析：沪深 300 指数在上海和深圳证券市场中选取 300 支 A 股股票作为样本采用派许加权综合价格指数公式进行计算。

　　13.A 解析：越接近 0 线性关系越弱越接近 1 线性关系越强等于 1 时时线性相关。

　　14.B 解析：—般票据的贴现不超过 6 个月，贴现期从贴现日起计算至票据到期日。

　　15.D 解析：跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核。

　　16.C 解析：寿险公司通过人寿保险业务吸纳的保费具有较长的投资期限，通过可以投资于风险较高的资产。

　　17.D 解析：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益

　　18.B 解析：

　　19.B 解析：1000/8000=12.5%

　　20.D 解析：UCITS 新增的投资品种包括货币市场工具、其他投资基金、银行存款、金融衍生工具和指数基金等。

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